Ultimate Oscillator

اندیکاتور (Ultimate Oscillator (UO به معنی “اسیلاتور نهایی” یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری مومنتوم در سه بازه زمانی مختلف استفاده می شود. مشکلی که در بسیاری از نوسان سازهای حرکت وجود دارد این است که پس از افزایش یا کاهش سریع قیمت ، ممکن است سیگنالهای واگرایی کاذب تشکیل دهند. به عنوان مثال ، پس از افزایش سریع قیمت ، ممکن است یک سیگنال واگرایی نزولی ایجاد شود ، اما قیمت همچنان رو به افزایش باشد. UO برخلاف دیگر نوسان ساز ها که فقط از یک بازه زمانی استفاده میکنند ، از چندین بازه زمانی در محاسبه خود سود میبرد که این باعث میشود سیگنال های کاذب کمتری تولید کند.

تاریخ

لری ویلیامز (Ultimate Oscillator (UO را در سال ۱۹۷۶ ساخت. سپس آنرا در سال ۱۹۸۵ در مجله  Stocks & Commodities ارائه کرد.

محاسبه

برای محاسبه Ultimate Oscillator سه مرحله وجود دارد.

در این مثال از پارامترهای ۷ ، ۱۴ ، ۲۸ استفاده شده است:

۱٫ قبل از محاسبه UO ، باید دو متغیر تعریف شود. Buying Pressure و  True Range (فشار خرید و دامنه واقعی).

Buying Pressure (BP) = Close - Minimum (Lowest between Current Low or Previous Close)
True Range (TR) = Maximum (Highest between Current High or Previous Close) - Minimum (Lowest between Current Low or Previous Close)

۲٫ سپس Ultimate Oscillator در طی سه دوره زمانی از این ارقام استفاده می کند:

Average7 = (7 Period BP Sum) / (7 Period TR Sum)
Average14 = (14 Period BP Sum) / (14 Period TR Sum)
Average28 = (28 Period BP Sum) / (28 Period TR Sum)

۳٫ محاسبات نهایی UO اکنون قابل انجام است:

UO = 100 x [(4 x Average7)+(2 x Average14)+Average28]/(4+2+1)

مبانی

ساده ترین استفاده از اندیکاتور (Ultimate Oscillator (UO اندازه گیری فشار خرید است. هنگام فشار قوی خرید ، UO افزایش می یابد و هنگام فشار ضعیف خرید ، UO سقوط می کند. محاسبه UO سه بازه زمانی جداگانه را در نظر می گیرد که این بازه های زمانی دارای وزن می شوند. این مهمترین ویژگی UO است زیرا بیشترین وزن را به کمترین بازه زمانی می دهد. هدف از این کار جلوگیری از ایجاد سیگنال واگرایی کاذب است.

ممکن است یک تحلیلگر تکنیکال تشخیص دهد که به تنظیم پارامترهای اندیکاتور نیاز دارد. شرایط اشباع خرید و فروش برای سیگنالهای معاملاتی تولید شده توسط Ultimate Oscillator ضروری است. بعضی اوقات ، نمودارها مومنتوم و یا نوسانات کافی در قیمت برای تولید سیگنالهای شرایط اشباع خرید و فروش را ندارند. اما معمولا ، نمودارها با نوسانات زیادی شرایط اشباع خرید و فروش را تولید می کنند. تحقيقات و تحلیل گذشته نمودارها مي تواند در يافتن پارامترهاي مناسب اندیکاتور ، كمك كند.

آنچه باید جستجو کنید

سیگنال های اصلی ترید ایجاد شده توسط Ultimate Oscillator واگرایی های صعودی و نزولی هستند که برای هر دوی اینها سه شرط وجود دارد.

Bullish UO Divergence واگرایی صعودی :

1. وقتی که قیمت کف پایین تر و UO کف بالاتری را تشکیل دهد.
2. واگرایی باید زیر آستانه ۳۰ باشد.
3. UO قله بالاتری ایجاد کند.

Bearish UO Divergence واگرایی نزولی:

1. وقتی که قیمت قله بالاتر و UO قله پایینتری را تشکیل دهد.
2. واگرایی باید بالای آستانه ۷۰ باشد.
3. UO کف پایینتری ایجاد کند.

خلاصه

شاخص (Ultimate Oscillator (UO برای تحلیل تکنیکال کارآمد است زیرا مومنتوم های چندین بازه را بررسی و ضعف دیگر اندیکاتور ها که گاهی اوقات سیگنالهای کاذبی صادر میکنند را پوشش میدهد. تقریباً همه اندیکاتور های مومنتومی ، سیگنال هایی را بر اساس واگرایی های صعودی و نزولی تولید می کنند. بنابراین ، سیگنال های مکرر کاذب مبتنی بر این واگرایی ها بدیهی است که مشکلی ایجاد می کنند. UO با در نظر گرفتن چندین بازه زمانی و با توجه به وزن آنها ، قصد دارد این سیگنال های کاذب را کاهش دهد. و البته مانند اکثر شاخص ها ، نباید از Ultimate Oscillator به عنوان یک سیستم تولید سیگنال مستقل استفاده شود.

منبع : pivotgroup.ir