Chaikin

در واقع هسته اندیکاتور Chaikin یک اندیکاتور دیگر است. اندیکاتور Chaikin از  (Accumulation/Distribution (ADL استفاده می کند و دو میانگین حرکت نمایی(EMA) با طول متغیر را با خطی متفاوت اعمال می کند. مقدار Chaikin Oscillator سپس با کم کردن EMA بلند مدت ADL از EMA کوتاه تر ADL حاصل می شود. درنهایت این به عنوان روشی برای اندازه گیری حرکت ADL با ترسیم یک خط که بین مقادیر مثبت و منفی در نوسان است ، می باشد. آگاهی تغییرات در مومنتوم می تواند به یک تریدر یا تحلیلگر تکنیکالی کمک کند تا تغییرات روند را پیش بینی کند زیرا تغییرات در مومنتوم معمولاً قبل از تغییرات روند است.

تاریخ

اندیکاتور تکنیکال Chaikin Oscillator توسط تحلیلگر مشهور سهام Marc Chaikin ایجاد شد. نوسانگر Chaikin به دو شاخص مشهور دیگر Chaikin مرتبط است. CMF و  ADL.

محاسبه

در محاسبه نوسانگر Chaikin چهار مرحله وجود دارد (این مثال برای یک دوره (۳،۱۰)) است:

۱٫ Find the Money Flow Multiplier [(Close - Low) - (High - Close)] /(High - Low) = Money Flow Multiplier

۲٫ Calculate Money Flow Volume Money Flow Multiplier x Volume for the Period = Money Flow Volume

۳٫ Determine ADL Previous ADL + Current Period Money Flow Volume = ADL

۴٫ Apply EMA (user defined periods) to the ADL to generate the Chaikin Oscillator (3-day EMA of ADL) - (10-day EMA of ADL) = Chaikin Oscillator

مبانی

چایکین معتقد بود که فشار خرید و فروش می تواند تا زمانی که یک دوره بسته می شود با توجه به محدوده بالا / پایین آن تعیین شود. در صورت بسته شدن دوره در نیمه بالایی محدوده ، فشار خرید بیشتر است و اگر دوره در نیمه پایینی بسته شود ، فشار فروش بیشتر است. این همان چیزی است که Money Flow Multiplier تعیین می کند (مرحله ۱ در محاسبه فوق). ضریب جریان پول(Money Flow Multiplier) کلید کل ابزارهای تحلیل تکنیکی Chaikin است. Money Flow Multiplier میزان حجم جریان پول را مشخص می کند ، که به نوبه خود جهت ADL را و متعاقبا جهت و ارزش Chaikin Oscillator را تعیین می کند.

همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، نوسانگر Chaikin مقداری را محاسبه می کند که بین مقادیر مثبت و منفی در نوسان است.

وقتی مقدار Chaikin Oscillator بالاتر از ۰ باشد ، حرکت ADL و بنابراین فشار خرید بیشتر است.

وقتی مقدار Chaikin Oscillator زیر ۰ باشد ، میزان تحرک ADL و بنابراین فشار فروش بیشتر است.

آنچه باید جستجو کنید

کراس

هنگامی که Chaikin Oscillator از Zero Line (خط صفر)عبور می کند می تواند نشانه پیدایش روند معکوس باشد.

کراس صعودی هنگامی رخ می دهد که Chaikin Oscillator از زیر خط صفر به بالای خط صفر می رود. قیمت پس از آن بالا می رود.

کراس نزولی هم هنگامی اتفاق می افتد که Chaikin Oscillator از بالای خط صفر به زیر خط صفر می رود. قیمت پس از آن کاهش می یابد.

واگرایی

Chaikin Oscillator Divergence زمانی اتفاق می افتد که بین آنچه که قیمت نشان می دهد و آنچه نوسانگر Chaikin نشان می دهد تفاوت وجود دارد. این اختلافات را می توان به عنوان یک تغییر روند قریب الوقوع تعبیر کرد.

Chaikin Oscillator Divergence صعودی در شرایطی است که قیمت پایین می رود و نوسانگر Chaikin صعودی شده است.

Chaikin Oscillator Divergence نزولی در شرایطی است که قیمت  بالا می رود اما نوسانگر Chaikin نزولی شود.

خلاصه

نوسانگر Chaikin یک اندیکاتور است که از  ADL استفاده می کند و آن را یک قدم جلوتر می برد. ADL فشار خرید یا فروش را اندازه گیری می کند و نوسانگر Chaikin در عنصر حرکت می افزاید. از آنجا که مومنتوم (شتاب حرکت قیمت) اغلب پیش از تغییرات در قیمت یا روند است ، همیشه باید در صورت امکان توسط تحلیلگران تکنیکالی مورد توجه قرار گیرد. با این حال ، مانند اکثر اندیکاتور ها ، نوسانگر Chaikin بهتر است همراه با اندیکاتور های دیگر و تجزیه و تحلیل نمودار استفاده شود.

منبع : pivotgroup.ir